MarketLab / Bot vs Manusia

Simulasi agregat dua kelompok, bukan AI yang benar-benar belajar dan bukan replika bursa. Tidak memakai harga langsung, order book, atau prediksi keuntungan. Persentase bot mewakili porsi pelaku dengan modal awal yang sama; bukan persentase transaksi nyata.

• Bot beragam vs seragam: Bot beragam menggabungkan respons terhadap selisih harga dengan nilai acuan dan sinyal yang berbeda. Bot seragam makin mengikuti momentum bersama. Manusia memakai sinyal tertunda, nilai acuan, dan noise.
• Profil Trader Manusia (Level Pengetahuan): Level Pemula memiliki jeda reaksi lambat (~2,5 detik / lag 11 langkah) dan mudah termakan noise harga. Level Menengah memiliki jeda ~1,5 detik (lag 7 langkah). Level Mahir / Pro memiliki respon terlatih ~500 ms (lag 3 langkah) dan fokus pada nilai wajar fundamental.
• Aksi Tak Terduga (Unpredictable Gut Bets): Trader manusia dapat mengambil keputusan instingtif di luar model mekanis. Jika timing tepat searah pergerakan pasar, aksi ini menghasilkan cuan tak terduga (windfall). Jika salah arah, memicu blunder fatal.
• Mekanisme per langkah: Nilai acuan bergerak acak → kedua kelompok membuat sinyal → sinyal dibobot porsi bot → likuiditas menyusut sesuai volatilitas dan keseragaman → ketidakseimbangan menggerakkan harga.
• Pengaruh Leverage: Leverage memperbesar respons order. Jika posisi agregat sebelumnya berlawanan dengan return terbaru, muncul tekanan pengurangan posisi (proksi deleveraging).
• Rumus utama: r = batas × tanh((noise + dampak × tekanan / kedalaman) / batas). Batas halus numerik membatasi log-return per langkah hingga ±8%.
• Karakteristik instrumen & Efeknya pada Simulasi:
  Pasar Saham (Stock Market):

  Karakter: Mewakili kepemilikan bisnis riil dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (drift = +0.0035%) dan valuasi berdasarkan fundamental laba perusahaan.

  Efek Simulasi: Menjadi tolok ukur standar. Kedua kelompok (bot & manusia) merespons deviasi valuasi dan momentum secara seimbang. Bila bot seragam berkuasa, terjadi overshooting tren sebelum pembalikan tajam (mean-reversion).

  Pasar Forex (Valas / Foreign Exchange):

  Karakter: Hubungan nilai tukar relatif antar negara tanpa arah pertumbuhan satu arah (drift = 0). Pasar beroperasi 24 jam non-stop dengan likuiditas raksasa, fluktuasi per tick lebih kecil (noise = 0.0007), namun leverage ritel sangat tinggi.

  Efek Simulasi: Harga cenderung berosilasi rapat (mean-reverting). Keunggulan bot sangat mutlak: bot beroperasi 24/7 tanpa kelelahan, sedangkan manusia cepat kehilangan konsentrasi (fat-finger error). Karena fluktuasi tick kecil, akun manusia paling cepat terkikis oleh biaya spread/komisi ritel dan slippage latensi.

  Pasar Komoditas (Commodities - Emas, Minyak, Pangan):

  Karakter: Aset fisik yang terikat kendala logistik, musim panen, geopolitik, dan inelastisitas penawaran jangka pendek. Dalam kode disimulasikan dengan komponen siklus musiman sinus 0.00013 × sin(t/32).

  Efek Simulasi: Memiliki gejolak volatilitas tertinggi (noise = 0.0018) dan dampak order terbesar (impact = 0.0044). Ketika bot seragam mendominasi, penarikan likuiditas memicu flash crash atau short squeeze paling dramatis. Bagi trader manusia, spekulasi liar (gut bets) berpotensi memberi cuan jackpot (windfall) terbesar bila tepat menunggangi siklus, atau kerugian modal tercepat jika salah arah.

• Kejutan berita (Langkah 180): Menggeser nilai acuan dan sentimen selama beberapa langkah untuk melihat respons likuiditas.
• Metrik statistik: Volatilitas dihitung dari simpangan baku populasi log-return. Drawdown adalah penurunan maksimum harga dari puncak sebelumnya.

Landasan konsep: FSB: AI dan stabilitas keuangan (2024) · BIS: algoritma eksekusi FX. Sumber mendukung konsep edukasi risiko sistemik, bukan kalibrasi angka riil.